I CFD, o contratti per differenza, sono un prodotto derivato che permette di speculare sulla variazione di prezzo di strumenti sottostanti all’interno di numerosi mercati finanziari come indici, azioni, forex, materie prime, etc. E se questa variazione di prezzo avesse un legame con il mondo dei social network in cui viviamo al giorno d’oggi? Se il mercato finanziario globale fosse in qualche modo correlato con l’ultimo tweet del nostro vicino di casa? Informatics è il nome della scuola di pensiero che si propone di fornire le prove necessarie a questa teoria.
Nel mondo attuale il passaparola sembra aver assunto una risonanza letteralmente globale . La comunicazione umana è uno dei protagonisti che agiscono nella vasta struttura di connessione e flusso informativo alla base del pensiero collettivo. Una ricerca condotta dalla Bloomington School of Informatics and Computing ha cercato di sviluppare tale nozione di pensiero collettivo all’interno di un mondo socialmente connesso, al fine di trovare un legame tra social network, Twitter e i mercati finanziari. I ricercatori hanno analizzato ben 9.7 milioni di “tweet”, dove un “tweet” rappresenta l’aggiornamento del proprio status sul famosissimo sito di Twitter.
Il concetto di “pensiero” è un argomento talmente vasto che i ricercatori hanno utilizzato due strumenti, disponibili a livello globale, che delineano con chiarezza due diversi legami emozionali; si tratta di Opinion Finder, strumento disegnato per simboleggiare un’attitudine poisitiva o negativa e Google Profile, strumento che offre un’analisi dell’attitudine a sei dimensioni. Queste sei dimensioni sono suddivise in: sicuro, in guardia, gentile, fondamentale, felice e calmo. Le direzioni dei tweets sono state misurate in contrapposizione ai movimenti di mercato relativi al Dow Jones. La capacità di comprendere le oscillazioni di prezzo è infatti uno strumento essenziale del trading online con CFD.
I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati in un report intitolato “La tendenza di Twitter prevede i movimenti del mercato azionario” e rivelano che le oscillazioni del dow jones possono essere prognosticati con una precisione del 87.6% da due a sei giorni prima che il movimento effettivo si verifichi. È curioso notare come le previsioni migliori siano state ottenute attraverso il fattore “calma” anzichè indicatori più ovvi quali trend positivo o negativo.
Questo tipo di ricerca è ancora ai primordi e nonostante in un primo momento i risultati possano sembrare rivoluzionari, il fatto che i gli eventi a livello mondiale abbiamo un impatto sui mercati finanziari è di dominio pubblico e Twitter semplicemente ne offre una nuova forma di lettura: l’atteggiamento mentale globale.
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